Sistemáticos - Processo de Investimentos

Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.

Captura e Tratamento de Dados
Captura e Tratamento de Dados

• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.

• Banco de Dados proprietário construído em 2010.

• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.

Biblioteca de Indicadores
Biblioteca de Indicadores

• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.

• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.

• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.

Fatores
Fatores

• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.

• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).

• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.

• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.

Construção do Portfólio
Construção do Portfólio

• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.

• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.

• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.

Sistemáticos

PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos 408.785.355¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA 01/11 1,37135190 -1,56 % -1,56 % -6,79 % 9,45 % 37,14 % 215.992.706
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM 01/11 1,69413430 -1,09 % -1,09 % -5,85 % 2,88 % 69,41 % 29.115.119
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM 31/10 1,27678620 0,84 % 3,16 % 2,19 % 3,06 % 27,68 % 100.090.078
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 01/11 0,04 % 0,04 % 9,04 % 10,97 %
Ibovespa 01/11 -1,23 % -1,23 % -4,52 % 11,36 %
IBX 01/11 -1,25 % -1,25 % -3,96 % 11,97 %
SMLL 01/11 -2,15 % -2,15 % -16,65 % -1,13 %
IMA-B 5 01/11 -0,16 % -0,16 % 5,92 % 9,15 %
Dólar 01/11 0,51 % 0,51 % 19,95 % 15,70 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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