Sistemáticos - Processo de Investimentos

Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.

Captura e Tratamento de Dados
Captura e Tratamento de Dados

• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.

• Banco de Dados proprietário construído em 2010.

• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.

Biblioteca de Indicadores
Biblioteca de Indicadores

• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.

• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.

• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.

Fatores
Fatores

• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.

• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).

• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.

• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.

Construção do Portfólio
Construção do Portfólio

• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.

• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.

• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.

Sistemáticos

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital 311.433.431¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA 24/04 1,45277060 2,16 % 7,37 % 12,76 % 5,01 % 45,28 % 227.821.841
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM 24/04 1,70547550 1,88 % 4,44 % 4,87 % -3,04 % 70,55 % 15.721.501
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM 24/04 1,22901330 1,04 % -0,42 % -4,47 % -7,44 % 22,90 % 23.058.975
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 24/04 0,05 % 0,84 % 3,85 % 11,39 %
Ibovespa 24/04 1,79 % 3,32 % 11,89 % 7,89 %
IBX 24/04 1,79 % 3,08 % 11,50 % 7,70 %
SMLL 24/04 2,69 % 8,84 % 18,50 % 0,60 %
IMA-B 5 24/04 0,26 % 1,51 % 4,66 % 9,20 %
Dólar 24/04 -0,25 % -1,19 % -8,37 % 9,97 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

Inscreva-se para receber nosso conteúdo:

Nesta seção, você pode se cadastrar para receber as comunicações do grupo AZ Quest toda vez que uma informação nova é publicada em nossos canais de comunicação.

Escolha quais informativos deseja receber: