Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.
• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.
• Banco de Dados proprietário construído em 2010.
• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.
• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.
• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.
• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.
• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.
• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).
• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.
• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.
• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.
• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.
• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.
Sistemáticos |
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| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 452.062.084¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 23/03 | 1,86458990 | 3,81 % | -5,00 % | 5,73 % | 35,52 % | 86,46 % | 346.345.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 23/03 | 2,19204260 | 1,43 % | -3,26 % | 5,64 % | 31,21 % | 119,20 % | 12.937.929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 23/03 | 1,55201010 | -1,78 % | -0,14 % | 5,44 % | 23,80 % | 55,20 % | 20.627.786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 23/03 | 0,05 % | 0,88 % | 3,08 % | 14,78 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 23/03 | 3,24 % | -3,63 % | 12,91 % | 37,47 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 23/03 | 3,24 % | -3,60 % | 13,08 % | 37,37 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 23/03 | 5,40 % | -7,77 % | 3,50 % | 22,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 23/03 | 0,24 % | 0,61 % | 3,07 % | 11,62 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 23/03 | -0,68 % | 1,84 % | -4,70 % | -8,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||