Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.
• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.
• Banco de Dados proprietário construído em 2010.
• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.
• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.
• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.
• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.
• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.
• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).
• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.
• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.
• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.
• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.
• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.
Sistemáticos |
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| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 432.457.213¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 05/11 | 1,64826930 | -0,83 % | 0,23 % | -6,54 % | -1,70 % | 64,83 % | 298.873.801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 05/11 | 2,19269560 | -0,59 % | -0,91 % | 5,67 % | 10,23 % | 119,27 % | 14.065.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 05/11 | 1,69284770 | 0,01 % | -2,12 % | 15,00 % | 17,59 % | 69,28 % | 53.120.814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 05/11 | 0,05 % | 0,15 % | 11,87 % | 14,23 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 05/11 | -0,82 % | -1,03 % | 3,14 % | 8,41 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 05/11 | -0,86 % | -1,24 % | 3,11 % | 8,32 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 05/11 | -0,45 % | 2,31 % | -16,90 % | -16,43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 05/11 | 0,13 % | 0,36 % | 12,36 % | 14,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 05/11 | -0,29 % | 0,75 % | -0,73 % | 1,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||