Sistemáticos - Processo de Investimentos

Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.

Captura e Tratamento de Dados
Captura e Tratamento de Dados

• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.

• Banco de Dados proprietário construído em 2010.

• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.

Biblioteca de Indicadores
Biblioteca de Indicadores

• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.

• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.

• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.

Fatores
Fatores

• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.

• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).

• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.

• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.

Construção do Portfólio
Construção do Portfólio

• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.

• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.

• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.

Sistemáticos

PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE Sistemáticos 438.064.741¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA 22/05 1,37699440 -1,65 % 0,15 % -6,41 % 15,01 % 37,70 % 223.398.752
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM 22/05 1,75501920 -0,97 % 0,55 % -2,47 % 15,55 % 75,50 % 35.625.281
AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM 22/05 1,32985870 0,27 % 0,97 % 6,44 % 19,29 % 32,99 % 116.033.111
AZ QUEST BAYES GLOBAL SYSTEMATIC FIC FIM 22/05 1,02930970 -0,33 % 1,68 % 0,07 % 2,73 % 2,93 % 5.007.029
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 22/05 0,04 % 0,60 % 4,15 % 12,14 %
Ibovespa 22/05 -1,38 % -0,22 % -6,36 % 14,01 %
IBX 22/05 -1,34 % -0,55 % -6,09 % 14,33 %
SMLL 22/05 -2,00 % -0,31 % -11,76 % -0,22 %
IMA-B 5 22/05 -0,04 % 0,82 % 2,69 % 9,05 %
Dólar 22/05 0,91 % -0,42 % 6,38 % 3,67 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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