Investimento em pesquisa, combinando tecnologia e estatística à análise fundamentalista e macro. Foco em mercados líquidos do Brasil e do Exterior com estratégias sistemáticas baseadas em fatores de risco. Discricionariedade apenas em alocação estratégica entre modelos.
• Rotinas de captura de múltiplas fontes e tratamento de dados.
• Banco de Dados proprietário construído em 2010.
• Constante melhoria da qualidade e da forma de utilização dos dados.
• Codificação de +100 indicadores que são os sinais que definem as regras na seleção dos ativos.
• Indicadores fundamentalistas, de risco, macroeconômicos, de microestrutura de mercado como momentum, etc.
• Aperfeiçoamento e teste contínuo de novos indicadores.
• Uso de técnicas de seleção e combinação dos Indicadores para formar a estratégia.
• Método tradicional de famílias Fama-French, primeira versão em 2012 (F2012, Principia).
• Atualmente na 5ª versão (F2022) do método tradicional de famílias.
• Método alternativo usando Machine Learning (ML), conforme Artigo publicado em 2021.
• Construção do portfólio segundo orçamento de risco da Estratégia.
• Otimização visando máxima diversificação e equilíbrio entre os fatores de risco (estilos). Otimização usando métodos de ML.
• Aperfeiçoamento de regras de execução e rebalanceamento, com o objetivo do portfólio ser o mais próximo possível do backtest e reduzir custos/impacto de mercado.
Sistemáticos |
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| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 449.694.084¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 24/06 | 1,74469810 | 0,05 % | -3,21 % | -1,07 % | 14,53 % | 74,47 % | 320.248.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 24/06 | 2,23033710 | 0,06 % | -1,12 % | 7,49 % | 23,84 % | 123,03 % | 13.595.702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 24/06 | 1,69327640 | -0,21 % | 1,38 % | 15,03 % | 33,31 % | 69,33 % | 40.205.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 24/06 | 0,05 % | 0,91 % | 6,62 % | 14,79 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 24/06 | -0,44 % | -1,89 % | 5,82 % | 24,31 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 24/06 | -0,49 % | -1,98 % | 5,81 % | 24,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 24/06 | 0,41 % | -4,59 % | -5,87 % | -1,67 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 24/06 | 0,07 % | -0,17 % | 6,07 % | 12,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 24/06 | 0,69 % | 3,02 % | -5,32 % | -5,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||