O AZ Quest Bayes Global Systematic FIC FIM é um fundo global sistemático, que se utiliza de estratégia global de trend following (“cta”), utilizando-se de fatores de risco de momentum e volatilidade e do conceito de paridade de risco entre mercados. Estratégia implementada em mais de 30 mercados futuros globais líquidos, em 4 classes de ativos: (i) Futuros de índices de Ações; (ii) Futuros de Bônus Governamental de países desenvolvidos; (iii) Futuros de moedas; (iv) Futuros de Commodities. A estratégia do Fundo pode ficar comprada, vendida ou zerada em cada um desses mercados futuros e tem comportamento descorrelacionado com classes de ativos em geral. O Fundo possui orçamento de risco visando volatilidade realizada de 8% a.a., com índice de Sharpe esperado perto de 1. O Fundo é adequado para receber aplicações de recursos provenientes de investidores qualificados.
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | INÍCIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FUNDO | -1,81 | -0,85 | 1,98 | -0,88 | 1,16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0,44 | 2,41 | ||
| CDI | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,36 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3,91 | 17,59 | |||
| 2023 | FUNDO | 1,42 | 0,32 | -2,88 | 0,96 | -0,78 | 1,90 | 0,48 | -2,56 | 1,36 | -0,83 | -0,79 | 4,50 | 2,93 | 2,86 | ||
| CDI | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,90 | 13,05 | 13,17 | |||
| 2022 | FUNDO | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | -0,07 | -0,07 | -0,07 | ||
| CDI | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||
| CNPJ | 48.974.969/0001-90 | Aplicação Inicial Mínima (R$) | R$ 0,00 |
| Data de Início | 28/12/2022 | Movimentação Mínima (R$) | R$ 0,00 |
| Valor da Cota (R$) em 14/05/24 | 1,02406320 | Saldo Mínimo (R$) | R$ 0,00 |
| PL Médio 12 meses (R$) | 4.830.626,00 | Horário limite para aplicação e resgate | 14:00h |
| Público-Alvo | Investidores qualificados | Cotização da Aplicação | D+0 |
| Classificação ANBIMA | Multimercados Livre | Cotização do Resgate | Cotização em D+30 dias corridos |
| Taxa de Administração ao ano | 2,00%¹ | Liquidação do Resgate | D+1 dia útil da cotização |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 100% do CDI | Dados Bancários |
CNPJ: 48.974.969/0001-90 BTG Pactual (208) Agência: 0001 C/C: 004284189 |
| Benchmark | CDI | Classificação Tributária | Longo Prazo |